Corrélation en Trading Forex
La corrélation mesure le degré auquel deux instruments financiers évoluent dans la même direction (corrélation positive) ou dans des directions opposées (corrélation négative).
Explication
La corrélation va de +1 (mouvement identique) à -1 (mouvement parfaitement opposé). EUR/USD et GBP/USD ont souvent une corrélation positive élevée (+0,80 à +0,95). EUR/USD et USD/CHF ont une corrélation négative forte (-0,85 à -0,95). Les corrélations ne sont pas fixes — elles évoluent avec les conditions de marché. Pendant les crises, les corrélations tendent à converger vers +1 ou -1.
Pourquoi C'est Important
Trader des instruments fortement corrélés'dans la même direction double votre exposition effective. Si vous êtes long EUR/USD et long GBP/USD, votre risque réel est environ le double de ce que chaque position individuelle suggère.
Erreur Courante
Croire que trader plusieurs paires « diversifie » le risque alors que les paires sont fortement corrélées. La diversification ne fonctionne qu'avec des instruments faiblement ou négativement corrélés.
Exemple
Vous êtes long 1 lot EUR/USD et long 1 lot GBP/USD (corrélation +0,90). Votre exposition effective au dollar est presque équivalente à 2 lots sur une seule paire. Si le dollar se renforce, les deux positions perdent.
Perspective Stoïcienne
La corrélation révèle les liens cachés'entre les marchés. Le stoïcien cherche à comprendre les interconnexions plutôt que de traiter chaque trade isolément. Voir le système dans son ensemble est une forme de sagesse.
Termes Associés
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